expected default frequency1 부도 확률을 구하는 EDF 모형이 나오기까지 기업이나 금융기관이 부도날 확률을 계산하는 방법이 있을까요?? 이러한 부도확률을 구하는 대표적인 모형이 EDF 모형입니다.1. EDF 모형이란EDF모형은 주로 신용위험평가에 사용되는 모델로, 기업이나 금융기관의 부도확률(Probability of Default, PD)을 추정하는데 활용됩니다. 영어로 디폴트는 부도를 뜻합니다. 보유자산을 처분해도 부채를 처리하지 못해 부도가 날 확률이 부도확률이라면 EDF는 Expected Default Frequency의 약자로 기대부도빈도 즉 얼마나 부도가 날지 확률을 예측하는 모형을 의미합니다. 이 개념은 무디스(Moody's) 산하의 KMV라는 기업이 처음 상용화한 모형에서 유래되었습니다.2. 역사이하에서는 EDF 모형이 어떻게 나오게 되었는지 최초 수학적 모델부.. 2025. 4. 15. 이전 1 다음
